信诚中证信息安全指数分级证券投资基金2020年第

作者:admin发布时间:2021-05-31 21:37

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月27日复核了本报告中的财

  务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的

  业绩比较基准95%×中证信息安全主题指数收益率+5%×金融同业存款利率

  报告期末下属分级基金的份额总额1,132,272.00份1,132,272.00份233,221,782.66份

  注:本基金管理人法定名称于2017年12月18日起变更为“中信保诚基金管理有限公司”。

  本基金管理人已于2017年12月20日在中国证监会指定媒介以及公司网站上刊登了公司法定名称变更的

  注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,IM体育计入费用后实际收益水平要低于所

  2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  过去三个月-4.32%2.05%-4.37%2.09%0.05%-0.04%

  过去六个月7.98%1.89%8.10%1.93%-0.12%-0.04%

  过去一年20.43%2.11%21.00%2.13%-0.57%-0.02%

  过去三年11.78%2.00%17.63%2.05%-5.85%-0.05%

  过去五年-0.19%1.89%15.41%1.95%-15.60%-0.06%

  -37.19%2.01%-30.15%2.16%-7.04%-0.15%

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  注:1.上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

  2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  在本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚中

  证信息安全指数分级证券投资基金基金合同》、《信诚中证信息安全指数分级证券投资基金招募说明书》

  的约定,本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构

  和内部控制制度,加强内部管理,规范基金运作。本报告期内,基金运作合法合规,没有发生损害基金份额

  根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,以及公司拟定的《信诚基

  金公平交易管理制度》,公司采取了一系列的行动实际落实公平交易管理的各项要求。各部门在公平交易

  执行中各司其职,投资研究前端不断完善研究方法和投资决策流程,确保各投资组合享有公平的投资决策

  机会,建立公平交易的制度环境;交易环节加强交易执行的内部控制,利用恒生交易系统公平交易相关程

  序,及其它的流程控制,确保不同基金在一、二级市场对同一证券交易时的公平;公司同时不断完善和改进

  公平交易分析系统,在事后加以了严格的行为监控,分析评估以及报告与信息披露。当期公司整体公平交

  本报告期内,未发现本基金与其它投资组合之间有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告

  期内,未出现参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易

  回顾三季度,国内疫情与经济形势逐步趋于缓和,但从全球的角度看,疫情影响在各地仍有反复,

  加大了全球经济复苏的不确定性。影响经济的另一个比较重要的因素来源于美国大选。截至10月,美国

  选情仍处于焦灼状态,哪党上台可能会对中国对外经贸政策产生很大影响,进而影响到本国货币政策和

  利率。A股市场三季度,下跌较快的是通信、计算机与商贸板块;上涨较快的是新能源板块,包括新能源

  车产业链、以及光伏风电等。前三季度,上证综指涨幅5.51%、深证成指涨幅23.74%、创业板指涨幅

  三季度进出口数据持续回升,主要由于内需与外需的改善。经济数据方面,中国上半年GDP实际同

  比增3.2%,经济恢复向好的势头有望持续;宽信用的政策带动社融数据显著回升并构造了流动性宽松的

  市场环境,其中社融增速主要由人民币贷款和政府债券支撑;上半年CPI逐月走低,而近期CPI有所回

  升的主要原因在于洪灾导致的猪肉价格和农产品价格上涨,结合经济回升的现状来看通胀压力并不大;

  制造业PMI连续五个月维持在50以上,表明经济仍在好转。然而需关注中美关系的后续发展,上半年中

  美互关领事馆以及近期南海与台海问题、美国大选等事件均导致中美关系的不确定性有所上升,国际贸

  本基金跟踪的标的指数为中证信息安全主题指数。报告期内,本基金坚持既定的指数化投资策略,

  原则上按照标的指数中成份股组成及其权重构建股票投资组合,实现对标的指数的有效跟踪。本基金认

  真应对投资者日常申购、赎回,根据市场情况、成份股停复牌等合理安排权益仓位和头寸,有效管理跟

  展望未来,总体来说我们更加看好估值处于合理区间的行业龙头。从疫情中复工是中国相对世界其

  他国家更具确定性的情况,因此全球资本流入是大势所趋。风险在于中美的大国博弈或能产生对中国较

  从行业角度看,下半年我们持续看好消费、医药以及电子科技对股市的带动作用,同时会关注低估

  值行业的中短期回暖,比如金融板块中的非银板块,以及周期性板块。对于科创板以及未来创业板的改

  我们坚持以“价值”作为投资,看好未来在各行业聚集效用,做价值股的长期投资。

  本报告期内,本基金份额净值增长率为-4.32%,同期业绩比较基准收益率为-4.37%。

  本报告期内,本基金未出现连续20个工作日基金资产净值低于五千万元(基金份额持有人数量不满二

  I信息传输、软件和信息技术服务业108,582,763.7947.34

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  1600570恒生电子124,60812,285,102.725.36

  2600588用友网络275,82010,539,082.204.60

  10000066中国长城298,3594,785,678.362.09

  5.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  基金管理人可运用股指期货,以提高投资效率更好地达到本基金的投资目标。本基金在股指期货投资

  中将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,

  以管理投资组合的系统性风险,改善组合的风险收益特性。此外,本基金还将运用股指期货来对冲特殊情

  况下的流动性风险以进行有效的现金管理,如预期大额申购赎回、大量分红等,以及对冲因其他原因导致

  基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事

  项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。此外,基金管理人还将

  5.11.1基金投资前十名证券的发行主体被监管部门立案调查或编制日前一年内受到公开谴责、处罚说明

  本基金指数投资的前十名证券的发行主体及积极投资的前五名证券的发行主体均没有被监管部门立案调

  因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

  报告期期初基金份额总额1,109,828.001,109,828.00191,443,698.76

  报告期期末基金份额总额1,132,272.001,132,272.00233,221,782.66

  本基金于2020年9月25日发布《中信保诚基金管理有限公司关于以通讯方式召开信诚中证信息安全指

  数分级证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于2020年10月17日发布《关于召开信诚中证信

  息安全指数分级证券投资基金基金份额持有人大会的补充公告》,以通讯方式召开本基金的基金份额持有

  人大会,审议《关于信诚中证信息安全指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》。会议投票表决起止

  时间:自2020年9月26日起,至2020年10月26日17:00止(纸质表决以表决票收件人收到表决票

  时间为准;短信表决以基金管理人指定系统记录时间为准),其中网络投票表决方式投票时间:自2020

  年10月18日0:00起,至2020年10月26日17:00止(以基金管理人指定网络投票系统收到表决时

  中信保诚基金管理有限公司办公地—中国(上海)自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心汇丰

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